SIF2 a supraperformat BETFI cu 20%

Cu toate ca SIF-urile continua sa fie cele mai prost clasificate actiuni ale sectorului financiar romanesc, exista o performanta relativa intre SIF-uri si performanta BETFI.
Am ilustrat aici performanta ciclului Rieki pentru SIF2, BETFI si ciclul relativ Rieki pentru perechea BETFI vs. SIF2. Cu toate ca atat BETFI cat si SIF2 par sa aiba performanta aproape de minim, ciclul perechii a coborat din mai 2010 pana in prezent. SIF2 a supraperformat BETFI cu 20%, ceea ce inseamna ca, daca ati avut un portofoliu cu toate SIF-urile pe de o parte si doar SIF2 pe de cealalta parte, portfoliul dvoastra ar fi crescut cu 20%. Aceasta semnifica aproape 40% supraperformanta anualizata. Perechea Rieki inca indica in favoarea SIF2. Vom notifica in momentul in care ciclul perechi se intoarce.
Cel mai recent raport Alpha contine actiuni si indici apartinand sectorului dinanciar si tabelul LOSO.
ALPHA este un produs de strategie publicat ZILNIC, in limba romana si/sau in limba engleza. Raportul contine o strategie de tranzactionare in perechi doar long – doar short si o clasificare numerica bazata pe fractalii TIMPULUI. Semnalele sunt impartite in 3 perioade de timp diferite: sub minor (2-3 zile), minor (10-30 zile) si intermediar (peste 30 zile). Semnalele sunt ilustrate intr-un tabel si prin portofolii active. Alpha poate fi utilizat de catre manageri de fond pentru alocari relative, traderi pentru leverage si clienti VIP pentru tranzactii selective. Alpha face parte din sistemul analitic al triadele timpului dezvoltat de catre Orpheus Capitals.
Tranzactiile individuale sau strategiile in perechi nu sunt strategii lipsite de risc. Etapele portofoliilor de arbitraj al timpului au nevoie de managementul riscului inainte de orice implementare.
‘Cicluri de performanta’ este un termen introdus de Orpheus Capitals, fiind un alt nume pentru triadele timpului, arbitrajul timpului, fractalii timpului, dar exprimat in termeni de performanta relativa. Este un oscilator bounded care se misca intr-un interval de ex. de la 1 la 30. 1 este performanta relativa maxima, iar 30 este performanta minima. Perfomanta este ciclica. Un performer de top va subperforma in viitor si vice versa. Un performer relativ de top este cea mai proasta alegere valorica, iar un subperformer relativ de top este cea mai buna alegere valorica.