Minimele din 2009 sparte

 

O modalitate simpla de a intelege care actiune subperformeaza si care suprapeformeaza este de a privi pana unde au ajuns preturile de la minimele din 2009. Cel mai recent raport din sectorul industrial ilustreaza cum Aerostar si VESY s-au intors la minimul din 2009. Desi COMI a coborat de cateva luni, inca se afla deasupra minimelor din 2009. Actiunile industriale care supraperformeaza sunt SOCEP, ALTUR si COMPA. Intoarcerea la minimele din 2009 sugereaza inca un aspect cheie potrivit caruia evaluarile devin atractive din nou si cu 90% mai ieftine comparativ cu valorile de la maximele din 2007. Totusi eroarea umana repeta optimismul extrem si pesimismul extrem. In optimism exprem majoritatea vrea sa cumpere si in pesimism extrem majoritatea vrea sa vanda.
ALPHA este un produs de strategie publicat ZILNIC, in limba romana si/sau in limba engleza. Raportul contine o strategie de tranzactionare in perechi doar long – doar short si o clasificare numerica bazata pe fractalii TIMPULUI. Semnalele sunt impartite in 3 perioade de timp diferite: sub minor (2-3 zile), minor (10-30 zile) si intermediar (peste 30 zile). Semnalele sunt ilustrate intr-un tabel si prin portofolii active. Alpha poate fi utilizat de catre manageri de fond pentru alocari relative, traderi pentru leverage si clienti VIP pentru tranzactii selective. Alpha face parte din sistemul analitic al triadele timpului dezvoltat de catre Orpheus Capitals.
Tranzactiile individuale sau strategiile in perechi nu sunt strategii lipsite de risc. Etapele portofoliilor de arbitraj al timpului au nevoie de managementul riscului inainte de orice implementare.
‘Cicluri de performanta’ este un termen introdus de Orpheus Capitals, fiind un alt nume pentru triadele timpului, arbitrajul timpului, fractalii timpului, dar exprimat in termeni de performanta relativa. Este un oscilator bounded care se misca intr-un interval de ex. de la 1 la 100. 100 este performanta relativa maxima, iar 1 este performanta minima. Perfomanta este ciclica. Un performer de top va subperforma in viitor si vice versa. Un performer relativ de top este cea mai proasta alegere valorica, iar un subperformer relativ de top este cea mai buna alegere valorica.