Clasificari integrate Romania

Graficul ilustreaza clasificarile performantei la 6 si 3 luni pentru principalele actiuni de pe piata romaneasca, parte a grupului global de peste 1000 de bunuri. Dupa cum putem vedea, la 6 luni toate actiunile romanesti clasificate se afla in top 20 la suta a clasificarii. Aceasta inseamna ca si dupa 6 luni actiunile romanesti sunt inca supraevaluate comparativ cu bunurile globale. Chiar si clasificarile la 3 luni cu exceptia Oltchim si ATB, restul actiunilor se afla in top 40 la suta. Am mentionat OLT ca potential supraperformer cu mult inainte de saltul pozitiv recent. Cel mai recent raport Alpha contine actualizari din sectorul industrial. COMI ramane un performer de top si, deci, un potential subperformer.

ALPHA este un produs de strategie publicat ZILNIC, in limba romana si/sau in limba engleza. Raportul contine o strategie de tranzactionare in perechi doar long – doar short si o clasificare numerica bazata pe fractalii TIMPULUI. Semnalele sunt impartite in 3 perioade de timp diferite: sub minor (2-3 zile), minor (10-30 zile) si intermediar (peste 30 zile). Semnalele sunt ilustrate intr-un tabel si prin portofolii active. Alpha poate fi utilizat de catre manageri de fond pentru alocari relative, traderi pentru leverage si clienti VIP pentru tranzactii selective. Alpha face parte din sistemul analitic al triadele timpului dezvoltat de catre Orpheus Capitals.

Tranzactiile individuale sau strategiile in perechi nu sunt strategii lipsite de risc. Etapele portofoliilor de arbitraj al timpului au nevoie de managementul riscului inainte de orice implementare.
‘Cicluri de performanta’ este un termen introdus de Orpheus Capitals, fiind un alt nume pentru triadele timpului, arbitrajul timpului, fractalii timpului, dar exprimat in termeni de performanta relativa. Este un oscilator bounded care se misca intr-un interval de ex. de la 1 la 30. 1 este performanta relativa maxima, iar 30 este performanta minima. Perfomanta este ciclica. Un performer de top va subperforma in viitor si vice versa. Un performer relativ de top este cea mai proasta alegere valorica, iar un subperformer relativ de top este cea mai buna alegere valorica.