ALPHA.GLOBAL – BOEING VS. OIL

Prima pereche testata cu ajutorul ciclurilor de performanta este BOEING vs. OIL in iulie 2008. OIL facea noi maxime in fiecare zi iar Boeing era din ce in ce mai subapreciat. Fractaliile de timp au sugerat ca era timpul cilurilor de performanta de a se intoarce in favoarea Industrial major. Ceea ce s-a intamplat a fost istoric. Ciclurile performante pe care le urmarea au avut o perioada de noua luni. Oil s-a prabusit de la nivelul de 145 la 35, in ciuda negativitatii actiunii Boeing outperformed. Perechea a realizat peste 30% in aceasta perioada.
A trecut multa vreme de atunci. Am reusit sa reducem perioadele de pastrare si am facut perechile mai tranzactionabile. Folosim mai multe tehnici de filtrare pentru a identifica perechi, sectoare similare, senzitivitatea beta si pairing stocks against DOW. Cel mai recent ALPHA GLOBAL a introdus 10 perechi globale, patru impotriva DOW Industrials, o pereche din sectorul industrial (United Tech, Boeing), una din staples (Macdonald’s and Coca Cola), cateva cross sector (Boeing and Exxon) si cateva cross asset (Dow vs. Oil and Dow vs. Gold). Cele mai importante perechi running sunt Boeing vs. Exxon, Dow vs. Exxon, Coca Cola vs. Macdonald’s la 24%, 19% respectiv 6%. Noi avem singura companie de cercetare din lume care sustin ca vs. Oil or Dow vs. Gold se “misca” in cicluri de performanta in toate cadrele de timp. Intelegand asemenea ciclicitate ne ofera numai oportunitati de tranzactionare ci de asemenea ajuta la selectia actiunilor. Pentru a afla mai multe despre Alpha, performance cycles ori time triads scrieti-ne sau vizitati site-urile econohistory.com, timetriads.com for primers si alte articole de cercetare.
*Acesta este un produs de perspectiva si nu unul de strategie. Strategiile Long Short nu sunt lipsite de risc. Va rugam sa ne scrieti pentru o lucrare mai detaliata sau sa consultati un manager de risc financiar local pentru a executa aceste perechi. Si nu uitati ca aici ilustram doar punctele de intrare in piata. Pentru orizontul de timp de iesire din piata va rugam sa va abonati la produsul nostru saptamanal ECONOHISTORY.